PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCM с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCM с BITO

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BIT Mining Limited (BTCM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCM или BITO.

Корреляция

Корреляция между BTCM и BITO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BTCM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.72%
19.29%
BTCM
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.53

BITO:

0.12

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.47

BITO:

0.58

Коэф-т Омега

BTCM:

0.95

BITO:

1.07

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.49

BITO:

0.21

Коэф-т Мартина

BTCM:

-1.56

BITO:

0.46

Индекс Язвы

BTCM:

31.54%

BITO:

14.20%

Дневная вол-ть

BTCM:

92.79%

BITO:

55.45%

Макс. просадка

BTCM:

-99.73%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTCM:

-99.73%

BITO:

-28.52%

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -45.24%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -17.83%.

BTCM

С начала года

-45.24%

1 месяц

-29.95%

6 месяцев

-36.70%

1 год

-48.70%

5 лет

-49.75%

10 лет

-38.12%

BITO

С начала года

-17.83%

1 месяц

-10.56%

6 месяцев

18.97%

1 год

8.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BTCM: -0.53
BITO: 0.12
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCM: -0.47
BITO: 0.58
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCM: 0.95
BITO: 1.07
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTCM: -0.50
BITO: 0.21
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
BTCM: -1.56
BITO: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.12
BTCM
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и BITO

BTCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.29%.

TTM20242023
BTCM
BIT Mining Limited		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		81.29%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BTCM и BITO

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.67%
-28.52%
BTCM
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и BITO

Текущая волатильность для BIT Mining Limited (BTCM) составляет 17.58%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что BTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
18.99%
BTCM
BITO