Сравнение BTCC-U.TO с SOLL.TO
BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds from Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, BTCC-U.TO returned -40.01% vs -57.47% for SOLL.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-U.TO и SOLL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как SOLL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOLL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -27.40%, что значительно выше, чем у SOLL.TO с доходностью -45.63%.
BTCC-U.TO
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -31.67%
- 1 год
- -40.01%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
SOLL.TO
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -22.07%
- С начала года
- -45.63%
- 6 месяцев
- -51.28%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и SOLL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC-U.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -27.40% | 2.65% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -45.63% | -6.72% |
Correlation
The correlation between BTCC-U.TO and SOLL.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BTCC-U.TO and SOLL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-U.TO vs. SOLL.TO — Ранг доходности на риск
BTCC-U.TO
SOLL.TO
Сравнение BTCC-U.TO c SOLL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC-U.TO | SOLL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.79 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.27 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC-U.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.63 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC-U.TO и SOLL.TO
Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, что больше максимальной просадки SOLL.TO в -72.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и SOLL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-U.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -72.96% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -72.96% | +23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -72.96% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -34.69% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.75% | 45.46% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-U.TO и SOLL.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) составляет 9.93%, в то время как у Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-U.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 16.63% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.22% | 49.49% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 73.65% | -29.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 72.01% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 72.01% | -15.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и SOLL.TO
Ни BTCC-U.TO, ни SOLL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC-U.TO and SOLL.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и SOLL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор