Сравнение BTBT с BITO
BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BTBT returned -12.69%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTBT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -46.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BTBT and BITO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between BTBT and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTBT
BITO
Сравнение BTBT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTBT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.83 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.44 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.97 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.10 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTBT и BITO
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -77.86% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -50.64% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -50.64% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.68% | -50.64% | -43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.51% | -36.75% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 29.27% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и BITO
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 9.03% | +24.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.92% | 33.71% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 43.61% | +49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.51% | 55.10% | +62.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.88% | 55.10% | +78.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и BITO
BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTBT and BITO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (33.22%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs BITO's -77.86%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор