PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.33%
38.10%
BTBT
BITO

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 119.51%.


BTBT

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

67.65%

1 год

76.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITO

С начала года

119.51%

1 месяц

44.98%

6 месяцев

42.52%

1 год

140.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BTBTBITO
Коэф-т Шарпа0.702.53
Коэф-т Сортино1.813.01
Коэф-т Омега1.201.36
Коэф-т Кальмара0.852.95
Коэф-т Мартина1.9610.78
Индекс Язвы40.71%13.50%
Дневная вол-ть113.48%57.58%
Макс. просадка-98.16%-77.86%
Текущая просадка-86.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BTBT и BITO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.702.53
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.813.01
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.36
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.912.95
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.9610.78
BTBT
BITO

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.53
BTBT
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITO

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%.


TTM2023
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
46.14%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITO

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-72.00%
0
BTBT
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITO

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.94%
18.04%
BTBT
BITO