PortfoliosLab logo
Сравнение BTBT с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTBT и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.59%
21.92%
BTBT
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

-0.05

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.76

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

BTBT:

1.08

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BTBT:

-0.06

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

BTBT:

-0.17

BITO:

2.52

Индекс Язвы

BTBT:

33.93%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.88%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BTBT:

-92.86%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.30%.


BTBT

С начала года

-28.67%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-46.82%

1 год

-9.52%

5 лет

4.35%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

38.09%

1 год

40.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTBT: -0.05
BITO: 0.63
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTBT: 0.76
BITO: 1.24
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTBT: 1.08
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTBT: -0.07
BITO: 1.11
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTBT: -0.17
BITO: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.63
BTBT
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITO

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.60%.


TTM20242023
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
66.60%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITO

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.33%
-12.75%
BTBT
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITO

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.76%
16.62%
BTBT
BITO