Сравнение BTBT с BITO
BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BTBT returned -28.78%/yr vs 21.06%/yr for BITO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BTBT
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -27.94%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -22.22%
- 1 год
- -62.60%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -20.30%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTBT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -22.22% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -44.53% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BTBT and BITO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between BTBT and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTBT
BITO
Сравнение BTBT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTBT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.42 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTBT и BITO
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -77.86% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -54.47% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -54.47% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -50.18% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -37.06% | -38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 33.91% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и BITO
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 10.49% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | 34.48% | +27.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.66% | 44.10% | +44.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.49% | 54.80% | +62.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.37% | 54.80% | +78.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и BITO
BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTBT and BITO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (21.60%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs BITO's -77.86%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор