PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTBTBITO
Дох-ть с нач. г.1.42%71.92%
Дох-ть за 1 год104.29%93.59%
Дох-ть за 3 года-29.69%-0.59%
Коэф-т Шарпа0.951.73
Коэф-т Сортино2.002.36
Коэф-т Омега1.221.27
Коэф-т Кальмара1.111.92
Коэф-т Мартина2.577.28
Индекс Язвы40.51%13.51%
Дневная вол-ть110.03%56.67%
Макс. просадка-98.16%-77.86%
Текущая просадка-85.34%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BTBT и BITO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITO

С начала года, BTBT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
99.58%
23.22%
BTBT
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.57
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и BITO

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
1.73
BTBT
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITO

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 58.91%.


TTM2023
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
58.91%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITO

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.89%
-1.77%
BTBT
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITO

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.38%
14.61%
BTBT
BITO