PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BST и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
12.13%
BST
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 20.64%.


BST

С начала года

16.83%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.99%

1 год

17.90%

5 лет (среднегодовая)

10.02%

10 лет (среднегодовая)

13.92%

DIVO

С начала года

20.64%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

12.12%

1 год

25.85%

5 лет (среднегодовая)

12.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BSTDIVO
Коэф-т Шарпа1.032.93
Коэф-т Сортино1.434.24
Коэф-т Омега1.191.55
Коэф-т Кальмара0.584.72
Коэф-т Мартина3.3518.95
Индекс Язвы5.35%1.36%
Дневная вол-ть17.43%8.83%
Макс. просадка-46.58%-30.04%
Текущая просадка-17.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BST и DIVO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.93
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.434.24
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.55
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.584.72
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3518.95
BST
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.93
BST
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и DIVO

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности DIVO в 4.37%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.23%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.37%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и DIVO

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.47%
0
BST
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности BST и DIVO

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.37%
BST
DIVO