PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSTDIVO
Дох-ть с нач. г.17.18%19.05%
Дох-ть за 1 год18.89%24.65%
Дох-ть за 3 года-4.08%9.07%
Дох-ть за 5 лет11.45%12.08%
Коэф-т Шарпа1.192.93
Коэф-т Сортино1.634.24
Коэф-т Омега1.211.55
Коэф-т Кальмара0.674.71
Коэф-т Мартина3.8819.00
Индекс Язвы5.32%1.36%
Дневная вол-ть17.36%8.79%
Макс. просадка-46.59%-30.04%
Текущая просадка-17.24%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BST и DIVO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BST и DIVO

С начала года, BST показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
9.31%
BST
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.88
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.00

Сравнение коэффициента Шарпа BST и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
2.93
BST
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и DIVO

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности DIVO в 4.43%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust
7.47%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.43%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и DIVO

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.24%
-0.50%
BST
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности BST и DIVO

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.32%
BST
DIVO