PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSNSX с MUNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с MUNI

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSNSX или MUNI.

Корреляция

Корреляция между BSNSX и MUNI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.15%
1.49%
BSNSX
MUNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSNSX:

1.77

MUNI:

1.06

Коэф-т Сортино

BSNSX:

2.47

MUNI:

1.50

Коэф-т Омега

BSNSX:

1.41

MUNI:

1.20

Коэф-т Кальмара

BSNSX:

2.43

MUNI:

1.38

Коэф-т Мартина

BSNSX:

6.44

MUNI:

3.75

Индекс Язвы

BSNSX:

0.60%

MUNI:

0.89%

Дневная вол-ть

BSNSX:

2.17%

MUNI:

3.15%

Макс. просадка

BSNSX:

-10.21%

MUNI:

-11.15%

Текущая просадка

BSNSX:

-0.19%

MUNI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 1.74%.

BSNSX

С начала года

0.93%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.15%

1 год

3.75%

5 лет

2.11%

10 лет

N/A

MUNI

С начала года

1.74%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

1.49%

1 год

3.49%

5 лет

1.20%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSNSX и MUNI

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSNSX и MUNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSNSX c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSNSX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.771.06
Коэффициент Сортино BSNSX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.471.50
Коэффициент Омега BSNSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.20
Коэффициент Кальмара BSNSX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.431.38
Коэффициент Мартина BSNSX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.443.75
BSNSX
MUNI

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MUNI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.77
1.06
BSNSX
MUNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и MUNI

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MUNI в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		2.98%3.27%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.45%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и MUNI

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -10.21%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и MUNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.19%
0
BSNSX
MUNI

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и MUNI

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.68%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.68%
1.05%
BSNSX
MUNI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab