PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSNSX с MUNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSNSX и MUNI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.56%
7.16%
BSNSX
MUNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSNSX:

1.40

MUNI:

0.64

Коэф-т Сортино

BSNSX:

1.94

MUNI:

0.91

Коэф-т Омега

BSNSX:

1.33

MUNI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BSNSX:

1.91

MUNI:

0.85

Коэф-т Мартина

BSNSX:

5.86

MUNI:

2.72

Индекс Язвы

BSNSX:

0.50%

MUNI:

0.76%

Дневная вол-ть

BSNSX:

2.11%

MUNI:

3.21%

Макс. просадка

BSNSX:

-10.21%

MUNI:

-11.15%

Текущая просадка

BSNSX:

-1.25%

MUNI:

-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 1.30%.


BSNSX

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.67%

1 год

2.86%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

MUNI

С начала года

1.30%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

0.93%

1 год

2.10%

5 лет

1.29%

10 лет

2.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSNSX и MUNI

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.


BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSNSX c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSNSX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.400.64
Коэффициент Сортино BSNSX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.940.91
Коэффициент Омега BSNSX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.12
Коэффициент Кальмара BSNSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.910.85
Коэффициент Мартина BSNSX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.862.72
BSNSX
MUNI

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MUNI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
0.64
BSNSX
MUNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и MUNI

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MUNI в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
3.31%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
4.07%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%2.30%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и MUNI

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -10.21%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и MUNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.25%
-1.67%
BSNSX
MUNI

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и MUNI

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.84%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84%
1.05%
BSNSX
MUNI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab