PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNIX с RFMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSNIX с RFMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSNIX (Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class) and RFMZ (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, BSNIX returned 2.23%/yr vs -1.07%/yr for RFMZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BSNIX charges 0.30%/yr vs 3.27%/yr for RFMZ.

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и RFMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSNIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RFMZ с доходностью 8.74%.

BSNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.78%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

RFMZ

1 день
1.52%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.50%
1 год
13.56%
3 года*
7.40%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSNIX и RFMZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		1.17%4.90%3.17%6.78%-5.31%1.89%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		8.74%2.22%10.11%4.54%-26.41%3.62%

Correlation

The correlation between BSNIX and RFMZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.

Часто сравнивают с BSNIX:
BSNIX с EIMBSNIX с GUIRXBSNIX с NAZBSNIX с HMOPBSNIX с MMDBSNIX с NIMBSNIX с NMS
Часто сравнивают с RFMZ:
RFMZ с MMDRFMZ с MMURFMZ с RFMRFMZ с NMTRFMZ с RIVRFMZ с RMIRFMZ с RMMZ

Доходность на риск

BSNIX vs. RFMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNIX
Ранг доходности на риск BSNIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RFMZ
Ранг доходности на риск RFMZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFMZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFMZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFMZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFMZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFMZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNIX c RFMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNIXRFMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
1.57

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
2.42

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.29

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.26

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

8.29

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNIX vs. RFMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNIX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа RFMZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNIX и RFMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNIXRFMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.57

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.08

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.04

+1.02

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и RFMZ

Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки RFMZ в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и RFMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSNIXRFMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-39.28%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-6.02%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

-19.98%

+16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-39.28%

+29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-12.75%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-20.26%

+18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.64%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и RFMZ

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) составляет 0.54%, в то время как у RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSNIXRFMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

3.52%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

6.44%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

8.65%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

13.72%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

13.42%

-10.06%

Сравнение комиссий BSNIX и RFMZ

BSNIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RFMZ в 3.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и RFMZ

Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RFMZ в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		3.27%3.29%3.51%3.22%2.09%1.58%2.23%0.18%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		7.51%8.13%7.76%7.92%8.53%4.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSNIX and RFMZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFMZ has higher volatility (3.52%) compared to BSNIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSNIX dropped -9.58% vs RFMZ's -39.28%.

BSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSNIX и RFMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор