Сравнение BSNIX с MMU
BSNIX (Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class) and MMU (Western Asset Managed Municipals Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, BSNIX returned 2.23%/yr vs -0.45%/yr for MMU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BSNIX charges 0.30%/yr vs 0.01%/yr for MMU.
Доходность
Сравнение доходности BSNIX и MMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSNIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у MMU с доходностью 0.21%.
BSNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
MMU
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам BSNIX и MMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 1.17% | 4.90% | 3.17% | 6.78% | -5.31% | 2.26% | 8.39% | 0.88% |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 0.21% | 9.19% | 6.58% | 5.63% | -19.58% | 5.83% | 0.71% | -3.16% |
Correlation
The correlation between BSNIX and MMU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between BSNIX and MMU shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSNIX vs. MMU — Ранг доходности на риск
BSNIX
MMU
Сравнение BSNIX c MMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSNIX | MMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.26 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.87 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 6.56 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSNIX | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 1.33 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.37 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BSNIX и MMU
Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки MMU в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и MMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSNIX | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -34.51% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -5.88% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -12.86% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -31.89% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.81% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -6.83% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.68% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSNIX и MMU
Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) составляет 0.56%, в то время как у Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSNIX | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.39% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 7.10% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 8.31% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 10.68% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 13.01% | -9.65% |
Сравнение комиссий BSNIX и MMU
BSNIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MMU в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSNIX и MMU
Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MMU в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.27% | 3.29% | 3.51% | 3.22% | 2.09% | 1.58% | 2.23% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 6.42% | 6.26% | 6.16% | 4.36% | 4.65% | 3.88% | 4.21% | 4.96% | 5.68% | 5.37% | 5.67% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
BSNIX and MMU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMU has higher volatility (2.39%) compared to BSNIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, BSNIX dropped -9.58% vs MMU's -34.51%.
BSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSNIX и MMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор