PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSMO с MUNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMO с MUNI

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).

BSMO и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2024 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMO или MUNI.

Корреляция

Корреляция между BSMO и MUNI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BSMO и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.22%
0.43%
BSMO
MUNI

Основные характеристики

Доходность по периодам

BSMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUNI

С начала года

-0.14%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

0.43%

1 год

2.07%

5 лет

1.10%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSMO и MUNI

BSMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.

MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
BSMO
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
График комиссии BSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSMO и MUNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMO
Ранг риск-скорректированной доходности BSMO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSMO c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSMO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.600.62
Коэффициент Сортино BSMO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.470.87
Коэффициент Омега BSMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.12
Коэффициент Кальмара BSMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.320.82
Коэффициент Мартина BSMO, с текущим значением в 23.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.552.27
BSMO
MUNI

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.60
0.62
BSMO
MUNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMO и MUNI

BSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSMO
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF		2.38%2.38%2.24%0.00%0.58%1.13%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.51%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%

Просадки

Сравнение просадок BSMO и MUNI

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-1.67%
BSMO
MUNI

Волатильность

Сравнение волатильности BSMO и MUNI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что BSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
1.06%
BSMO
MUNI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab