PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.02%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции BSMIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.41% соответственно.

BSMIX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.81%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.97%
1 год
23.03%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.48%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с VOOBSMIX с SPY
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий BSMIX и PRNHX

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BSMIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.61

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.04

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.99

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

3.66

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между BSMIX и PRNHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и PRNHX

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.84%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и PRNHX

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-70.96%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.70%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-48.37%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-48.37%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-23.90%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-18.39%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.71%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и PRNHX

Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 7.34%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.16%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.10%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

24.21%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

24.47%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

22.71%

-1.05%