PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSMIX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с PRNHX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или PRNHX.

Корреляция

Корреляция между BSMIX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSMIX:

0.15

PRNHX:

-0.08

Коэф-т Сортино

BSMIX:

0.42

PRNHX:

0.06

Коэф-т Омега

BSMIX:

1.05

PRNHX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BSMIX:

0.16

PRNHX:

-0.04

Коэф-т Мартина

BSMIX:

0.49

PRNHX:

-0.19

Индекс Язвы

BSMIX:

8.55%

PRNHX:

9.76%

Дневная вол-ть

BSMIX:

22.90%

PRNHX:

24.03%

Макс. просадка

BSMIX:

-41.32%

PRNHX:

-55.79%

Текущая просадка

BSMIX:

-11.47%

PRNHX:

-33.32%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -6.33%.

BSMIX

С начала года

-3.27%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.38%

5 лет

11.50%

10 лет

N/A

PRNHX

С начала года

-6.33%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-1.95%

5 лет

4.17%

10 лет

9.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSMIX и PRNHX

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSMIX и PRNHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSMIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSMIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и PRNHX

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PRNHX в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.14%2.04%1.39%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.61%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.24%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и PRNHX

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и PRNHX

Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 6.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...