PortfoliosLab logo
Сравнение BSJS с HYLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJS и HYLB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJS и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
19.81%
BSJS
HYLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.45

HYLB:

1.67

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.25

HYLB:

2.45

Коэф-т Омега

BSJS:

1.30

HYLB:

1.36

Коэф-т Кальмара

BSJS:

2.04

HYLB:

2.10

Коэф-т Мартина

BSJS:

11.35

HYLB:

11.14

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

HYLB:

0.85%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.24%

HYLB:

5.67%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

HYLB:

-22.91%

Текущая просадка

BSJS:

-0.70%

HYLB:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.45%.


BSJS

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYLB

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.12%

1 год

9.28%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJS и HYLB

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и HYLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJS: 1.45
HYLB: 1.67
Коэффициент Сортино BSJS, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJS: 2.25
HYLB: 2.45
Коэффициент Омега BSJS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJS: 1.30
HYLB: 1.36
Коэффициент Кальмара BSJS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJS: 2.04
HYLB: 2.10
Коэффициент Мартина BSJS, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJS: 11.35
HYLB: 11.14

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.67
BSJS
HYLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и HYLB

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности HYLB в 6.32%


TTM202420232022202120202019201820172016
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.06%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.32%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и HYLB

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
-0.85%
BSJS
HYLB

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и HYLB

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
4.20%
BSJS
HYLB