PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJS с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJS с FBND

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

BSJS и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJS или FBND.

Корреляция

Корреляция между BSJS и FBND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSJS и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
-1.30%
BSJS
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.38

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.14

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

BSJS:

1.29

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BSJS:

1.94

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

BSJS:

10.77

FBND:

3.88

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.23%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BSJS:

-0.56%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.49%.

BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.47%

1 год

9.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJS и FBND

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJS: 1.38
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино BSJS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJS: 2.14
FBND: 1.96
Коэффициент Омега BSJS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJS: 1.29
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара BSJS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJS: 1.94
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина BSJS, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJS: 10.77
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
1.34
BSJS
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и FBND

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FBND в 4.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и FBND

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
-3.18%
BSJS
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и FBND

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
2.33%
BSJS
FBND