PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. BSJS is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.29%/yr vs 0.83%/yr for FBND. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%1.37%

Correlation

The correlation between BSJS and FBND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.51

The correlation between BSJS and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и FBND

Секторы
BSJS
FBND

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

9.1%
71.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%
1.1%

Финансовые услуги

4.6%
0.2%

Технологии

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%
27.5%

Здравоохранение

BSJS
10.5%
FBND

-

Промышленность

BSJS
9.1%
FBND
71.4%

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
FBND

-

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
FBND

-

Энергетика

BSJS
5.4%
FBND
1.1%

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
FBND
0.2%

Технологии

BSJS
4.5%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
FBND

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
FBND

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
FBND

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

BSJS vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.46

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.17

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.11

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

6.37

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.46

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BSJS и FBND

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-17.25%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.66%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-5.94%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-17.25%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.43%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.35%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.88%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и FBND

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.27%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.73%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.86%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.92%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.10%

+1.04%

Сравнение комиссий BSJS и FBND

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и FBND

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and FBND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.27%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, BSJS leads with 3.29% vs 0.83% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJS has performed better with a 3.29% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.70% for FBND.

BSJS is categorized as High Yield Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.36% for FBND.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор