PortfoliosLab logo
Сравнение BSJN с IHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJN и IHYAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BSJN и IHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.75%
48.90%
BSJN
IHYAX

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHYAX

С начала года

0.97%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.04%

1 год

8.29%

5 лет

4.93%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJN и IHYAX

BSJN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHYAX в 1.04%.


График комиссии IHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHYAX: 1.04%
График комиссии BSJN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJN: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJN и IHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJN

IHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности IHYAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHYAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJN c IHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара BSJN, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJN: 0.00
IHYAX: 2.19


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
2.19
BSJN
IHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJN и IHYAX

BSJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.00%4.80%4.16%3.60%4.67%5.38%5.58%4.97%4.72%1.05%0.00%
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund
6.38%6.41%6.47%5.34%4.82%5.01%5.18%5.65%5.20%5.17%5.54%5.44%

Просадки

Сравнение просадок BSJN и IHYAX


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-0.76%
BSJN
IHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности BSJN и IHYAX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) составляет 0.00%, в то время как у Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BSJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
2.23%
BSJN
IHYAX