PortfoliosLab logo
Сравнение BSJN с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJN и DVYA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJN и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.75%
47.75%
BSJN
DVYA

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVYA

С начала года

0.36%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.21%

1 год

4.19%

5 лет

9.76%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJN и DVYA

BSJN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%
График комиссии BSJN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJN: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJN и DVYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJN

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJN c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара BSJN, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJN: 0.00
DVYA: 0.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
0.31
BSJN
DVYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJN и DVYA

BSJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.00%4.80%4.16%3.60%4.67%5.38%5.58%4.97%4.72%1.05%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.97%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%

Просадки

Сравнение просадок BSJN и DVYA


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-7.53%
BSJN
DVYA

Волатильность

Сравнение волатильности BSJN и DVYA

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) составляет 0.00%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BSJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.43%
BSJN
DVYA