Сравнение BSIIX с FDVV
BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - BSIIX is a Total Bond Market fund actively managed by BlackRock, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. BSIIX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, BSIIX returned 2.83%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BSIIX charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
BSIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 3.94%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $53.45M | $50.07M | $46.63M |
Сравнение доходности по годам BSIIX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 1.56% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between BSIIX and FDVV is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between BSIIX and FDVV shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
BSIIX
FDVV
Сравнение BSIIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSIIX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.51 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 10.35 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и FDVV
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -40.25% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.30% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -15.90% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -20.18% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.75% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.25% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и FDVV
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.26% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 8.49% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 10.36% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 14.69% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 16.91% | -13.75% |
Сравнение комиссий BSIIX и FDVV
BSIIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и FDVV
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSIIX and FDVV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to BSIIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BSIIX dropped -18.76% vs FDVV's -40.25%.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIIX и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор