PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSCP с BSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCP и BSCO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BSCP и BSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.79%
2.11%
BSCP
BSCO

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCP

С начала года

0.24%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.23%

5 лет

2.03%

10 лет

N/A

BSCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCP и BSCO

И BSCP, и BSCO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и BSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSCO
Ранг риск-скорректированной доходности BSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c BSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.989.14
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 10.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.6924.21
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.686.46
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.080.06
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 86.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0086.48336.48
BSCP
BSCO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.98
9.14
BSCP
BSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и BSCO

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как BSCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
3.95%3.96%3.40%2.24%1.94%2.43%3.12%3.26%2.93%3.12%0.76%0.00%
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
3.79%3.79%2.87%2.15%1.85%2.43%3.02%3.21%3.01%14.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и BSCO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-75.39%
BSCP
BSCO

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и BSCO

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.18%
0
BSCP
BSCO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab