PortfoliosLab logo
Сравнение BSCO с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCO и VTAPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCO и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.98%
29.42%
BSCO
VTAPX

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTAPX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.52%

5 лет

3.93%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCO и VTAPX

BSCO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCO: 0.10%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCO и VTAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCO
Ранг риск-скорректированной доходности BSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCO c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCO, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCO: 7.35
VTAPX: 4.03
Коэффициент Сортино BSCO, с текущим значением в 21.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCO: 21.30
VTAPX: 6.49
Коэффициент Омега BSCO, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCO: 6.88
VTAPX: 1.93
Коэффициент Кальмара BSCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCO: 0.04
VTAPX: 8.10
Коэффициент Мартина BSCO, с текущим значением в 343.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCO: 343.90
VTAPX: 25.63


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35
4.03
BSCO
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCO и VTAPX

BSCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
2.73%3.79%2.87%2.15%1.85%2.43%3.02%3.21%3.01%14.10%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BSCO и VTAPX


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.39%
0
BSCO
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCO и VTAPX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.95%
BSCO
VTAPX