PortfoliosLab logo
Сравнение BSCO с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCO и VTAPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BSCO и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
506.98%
23.50%
BSCO
VTAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCO:

9.34

VTAPX:

1.63

Коэф-т Сортино

BSCO:

23.61

VTAPX:

2.10

Коэф-т Омега

BSCO:

5.84

VTAPX:

1.35

Коэф-т Кальмара

BSCO:

0.07

VTAPX:

2.08

Коэф-т Мартина

BSCO:

324.88

VTAPX:

10.18

Индекс Язвы

BSCO:

0.02%

VTAPX:

0.34%

Дневная вол-ть

BSCO:

0.58%

VTAPX:

2.11%

Макс. просадка

BSCO:

-81.39%

VTAPX:

-5.33%

Текущая просадка

BSCO:

-75.39%

VTAPX:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, BSCO показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 3.43%.


BSCO

С начала года

5.04%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.12%

5 лет

2.34%

10 лет

N/A

VTAPX

С начала года

3.43%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

1.17%

1 год

3.30%

5 лет

3.06%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCO и VTAPX

BSCO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSCO c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCO, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.009.141.63
Коэффициент Сортино BSCO, с текущим значением в 23.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0023.172.10
Коэффициент Омега BSCO, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.911.35
Коэффициент Кальмара BSCO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.072.08
Коэффициент Мартина BSCO, с текущим значением в 317.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00317.4710.18
BSCO
VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа BSCO на текущий момент составляет 9.34, что выше коэффициента Шарпа VTAPX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCO и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.14
1.63
BSCO
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCO и VTAPX

Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VTAPX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
3.79%2.87%2.15%1.85%2.43%3.02%3.21%3.01%14.10%0.00%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
1.59%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BSCO и VTAPX

Максимальная просадка BSCO за все время составила -81.39%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.39%
-1.57%
BSCO
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCO и VTAPX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12%
1.18%
BSCO
VTAPX