Сравнение BSCO с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или VTAPX.
Основные характеристики
| BSCO | VTAPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 3.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 2.32% |
| Коэф-т Шарпа | 9.20 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 22.02 | 4.95 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 309.38 | 24.05 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 2.04% |
| Макс. просадка | -17.44% | -5.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и VTAPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и VTAPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCO показывает доходность 4.51%, а VTAPX немного ниже – 4.46%. За последние 10 лет акции BSCO превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и VTAPX
BSCO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и VTAPX
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTAPX в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.68% | 2.87% | 2.15% | 2.01% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.16% | 3.34% | 0.78% | 0.00% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.88% | 2.84% | 6.82% | 4.68% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и VTAPX
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и VTAPX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.