Сравнение BSCO с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
BSCO и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или SJNK.
Основные характеристики
| BSCO | SJNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 4.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 5.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 4.32% |
| Коэф-т Шарпа | 9.20 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 22.02 | 5.31 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 7.45 |
| Коэф-т Мартина | 309.38 | 29.92 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 3.73% |
| Макс. просадка | -17.44% | -19.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и SJNK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и SJNK
С начала года, BSCO показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции BSCO уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и SJNK
BSCO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и SJNK
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SJNK в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.68% | 2.87% | 2.15% | 2.01% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.16% | 3.34% | 0.78% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.30% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и SJNK
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и SJNK
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.16%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.