Сравнение BSCO с INDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).
BSCO и INDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или INDL.
Основные характеристики
| BSCO | INDL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 17.93% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 41.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 1.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | -3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 9.20 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 22.02 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 309.38 | 9.01 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 27.98% |
| Макс. просадка | -17.44% | -95.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -68.11% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и INDL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и INDL
С начала года, BSCO показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у INDL с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции BSCO превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 3.35% против -3.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и INDL
BSCO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и INDL
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности INDL в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.68% | 2.87% | 2.15% | 2.01% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.16% | 3.34% | 0.78% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.24% | 1.64% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и INDL
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и INDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и INDL
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.16%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.