PortfoliosLab logo
Сравнение BSCO с INDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCO и INDL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCO и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.98%
31.71%
BSCO
INDL

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDL

С начала года

1.05%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-1.53%

5 лет

32.84%

10 лет

-1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCO и INDL

BSCO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.


График комиссии INDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDL: 1.33%
График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCO и INDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCO
Ранг риск-скорректированной доходности BSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCO c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCO, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCO: 7.35
INDL: -0.04
Коэффициент Сортино BSCO, с текущим значением в 21.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCO: 21.30
INDL: 0.16
Коэффициент Омега BSCO, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCO: 6.88
INDL: 1.02
Коэффициент Кальмара BSCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCO: 0.04
INDL: -0.02
Коэффициент Мартина BSCO, с текущим значением в 329.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCO: 329.20
INDL: -0.07


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35
-0.04
BSCO
INDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCO и INDL

BSCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
2.73%3.79%2.87%2.15%1.85%2.43%3.02%3.21%3.01%14.10%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
2.75%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCO и INDL


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.39%
-45.37%
BSCO
INDL

Волатильность

Сравнение волатильности BSCO и INDL

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.46%
BSCO
INDL