PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSCO с BSCP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCO и BSCP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCO и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
2.96%
BSCO
BSCP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCO:

1.00

BSCP:

5.65

Индекс Язвы

BSCO:

0.00%

BSCP:

0.07%

Дневная вол-ть

BSCO:

0.00%

BSCP:

0.95%

Макс. просадка

BSCO:

-51.67%

BSCP:

-15.54%

Текущая просадка

BSCO:

0.00%

BSCP:

0.00%

Доходность по периодам


BSCO

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

BSCP

С начала года

4.95%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.28%

5 лет

2.12%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCO и BSCP

И BSCO, и BSCP имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSCO c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.005.65
Нет данных
BSCO
BSCP

Показатель коэффициента Шарпа BSCO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BSCP равного 5.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCO и BSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65
BSCO
BSCP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCO и BSCP

BSCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%14.10%0.00%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
3.61%3.40%2.24%1.94%2.43%3.12%3.26%2.93%3.12%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BSCO и BSCP

Максимальная просадка BSCO за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки BSCP в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и BSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
BSCO
BSCP

Волатильность

Сравнение волатильности BSCO и BSCP

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.00%, в то время как у Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
0.20%
BSCO
BSCP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab