Сравнение BSCO с BSCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP).
BSCO и BSCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или BSCP.
Основные характеристики
| BSCO | BSCP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.56% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 5.69% | 6.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 2.19% |
| Коэф-т Шарпа | 9.19 | 5.39 |
| Коэф-т Сортино | 22.01 | 10.89 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 2.68 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 309.31 | 83.29 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.08% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 1.19% |
| Макс. просадка | -17.44% | -15.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и BSCP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и BSCP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCO показывает доходность 4.56%, а BSCP немного ниже – 4.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и BSCP
И BSCO, и BSCP имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c BSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и BSCP
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BSCP в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.67% | 2.88% | 2.15% | 2.02% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.17% | 3.34% | 0.78% |
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.40% | 2.24% | 1.94% | 2.43% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 3.12% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и BSCP
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки BSCP в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и BSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и BSCP
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.16%, в то время как у Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.