PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRY с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRY и SPYG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BRY с SPYG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности BRY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Corporation (BRY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRY:

-1.09

SPYG:

0.82

Коэф-т Сортино

BRY:

-1.84

SPYG:

1.15

Коэф-т Омега

BRY:

0.77

SPYG:

1.16

Коэф-т Кальмара

BRY:

-0.78

SPYG:

0.82

Коэф-т Мартина

BRY:

-1.76

SPYG:

2.75

Индекс Язвы

BRY:

35.26%

SPYG:

6.63%

Дневная вол-ть

BRY:

57.23%

SPYG:

25.18%

Макс. просадка

BRY:

-88.53%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

BRY:

-77.76%

SPYG:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRY показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 2.18%.

BRY

С начала года

-40.98%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-40.26%

1 год

-62.76%

3 года

-31.93%

5 лет

-2.77%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

2.18%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

3.01%

1 год

20.35%

3 года

17.35%

5 лет

16.74%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berry Corporation

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRY и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRY
Ранг риск-скорректированной доходности BRY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRY и SPYG

Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности SPYG в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRY
Berry Corporation		17.99%18.16%13.80%16.75%2.38%3.26%5.09%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BRY и SPYG

Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRY и SPYG

Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...