Сравнение BRY с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или SPYG.
Основные характеристики
| BRY | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.18% | 34.20% |
| Дох-ть за 1 год | -30.36% | 40.68% |
| Дох-ть за 3 года | -12.26% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.09% | 17.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | -1.00 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 12.72 |
| Индекс Язвы | 21.86% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 36.45% | 16.90% |
| Макс. просадка | -88.53% | -67.79% |
| Текущая просадка | -59.64% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между BRY и SPYG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRY и SPYG
С начала года, BRY показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRY и SPYG
Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRY Berry Corporation | 16.11% | 13.80% | 16.75% | 2.38% | 3.26% | 5.09% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок BRY и SPYG
Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRY и SPYG
Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.