PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRT с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRT с VWUAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или VWUAX.

Корреляция

Корреляция между BRT и VWUAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRT и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
535.81%
286.61%
BRT
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

VWUAX:

0.29

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

VWUAX:

0.58

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

VWUAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

VWUAX:

0.30

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

VWUAX:

0.97

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

VWUAX:

8.35%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

VWUAX:

27.49%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

VWUAX:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 13.60% против 8.16% соответственно.

BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

VWUAX

С начала года

-8.00%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-7.71%

1 год

7.01%

5 лет

9.26%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
VWUAX: 0.29
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
VWUAX: 0.58
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
VWUAX: 1.08
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
VWUAX: 0.30
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
VWUAX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.29
BRT
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и VWUAX

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VWUAX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.		6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BRT и VWUAX

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-16.30%
BRT
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и VWUAX

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
17.27%
BRT
VWUAX