PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROIX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BROIX с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BROIX (BlackRock Advantage International Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BROIX returned 10.02%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BROIX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности BROIX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

BROIX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.30%
1 год
21.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.98%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BROIX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		9.94%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%36.37%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between BROIX and BKIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between BROIX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DOLBROIX с DBAWBROIX с EIISXBROIX с MDIJXBROIX с DWM
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

BROIX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROIX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROIXBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.59

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.26

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

7.83

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROIX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROIXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.92

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BROIX и BKIE

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROIXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-28.19%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.41%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.19%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-28.19%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.56%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.98%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и BKIE

BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROIXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.31%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.19%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.58%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.12%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.33%

+0.10%

Сравнение комиссий BROIX и BKIE

BROIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и BKIE

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.48%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BROIX and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BROIX has higher volatility (4.62%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BROIX dropped -54.49% vs BKIE's -28.19%.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BROIX и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор