PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROIX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROIX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BROIX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROIX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		1.44%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%36.37%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

BROIX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.92%
1 год
22.45%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.43%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DBAWBROIX с DOLBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий BROIX и BKIE

BROIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

BROIX
BlackRock Advantage International Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BROIX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROIX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROIXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.13

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.36

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.18

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROIX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROIXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.53

Корреляция

Корреляция между BROIX и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и BKIE

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		7.03%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROIX и BKIE

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BROIXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-28.19%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.41%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-28.19%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-6.58%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.04%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и BKIE

BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROIXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.26%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.15%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.14%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.99%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.31%

+0.01%