PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с XMS.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

BRKY.NEO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и XMS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.51%9.35%33.86%15.68%2.15%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-2.55%3.71%14.23%7.84%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у XMS.TO с доходностью -2.55%.

BRKY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-14.99%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-4.98%
1 год
-3.78%
3 года*
7.14%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий BRKY.NEO и XMS.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMS.TO в 0.33%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

-0.34

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.44

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.55

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и XMS.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и XMS.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности XMS.TO в 1.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.92%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.23%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и XMS.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-36.48%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-7.88%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-5.34%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.28%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

2.43%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и XMS.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.27%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

6.67%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

12.19%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

12.13%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

14.75%

+3.25%