PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKY.NEO с SMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и SMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и SMVP.TO


Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SMVP.TO с доходностью 5.85%.


BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
10 лет*

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRKY.NEO и SMVP.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.


Доходность на риск

BRKY.NEO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина

SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRKY.NEOSMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.62

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

0.95

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.76

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

3.08

-4.37

BRKY.NEO vs. SMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMVP.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и SMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRKY.NEOSMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.62

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.48

+0.41

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и SMVP.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и SMVP.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SMVP.TO в 2.13%


TTM2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)
2.13%1.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и SMVP.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и SMVP.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


BRKY.NEOSMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-12.11%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-9.10%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-4.67%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.28%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

2.51%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и SMVP.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRKY.NEOSMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.05%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.17%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

13.70%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

13.49%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.49%

+4.52%