PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRGNX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
13.23%
BRGNX
VIGIX

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность 24.62%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 29.02%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.45% соответственно.


BRGNX

С начала года

24.62%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

11.89%

1 год

32.62%

5 лет (среднегодовая)

14.74%

10 лет (среднегодовая)

11.66%

VIGIX

С начала года

29.02%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

13.63%

1 год

36.19%

5 лет (среднегодовая)

18.78%

10 лет (среднегодовая)

15.45%

Основные характеристики


BRGNXVIGIX
Коэф-т Шарпа2.662.12
Коэф-т Сортино3.562.75
Коэф-т Омега1.491.39
Коэф-т Кальмара3.882.79
Коэф-т Мартина17.2810.97
Индекс Язвы1.90%3.29%
Дневная вол-ть12.38%17.05%
Макс. просадка-34.59%-57.17%
Текущая просадка-1.84%-2.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VIGIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BRGNX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRGNX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.662.12
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.75
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.39
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.882.79
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2810.97
BRGNX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.12
BRGNX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VIGIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.12%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%1.68%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VIGIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-2.26%
BRGNX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VIGIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
5.42%
BRGNX
VIGIX