PortfoliosLab logo
Сравнение BRGNX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.00%
578.28%
BRGNX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.50

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

BRGNX:

0.83

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.12

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.52

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.10

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

BRGNX:

4.70%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.63%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

BRGNX:

-10.15%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.24% соответственно.


BRGNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.35%

1 год

10.37%

5 лет

15.51%

10 лет

10.70%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.11%

5 лет

17.28%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VIGIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRGNX: 0.12%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRGNX: 0.50
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRGNX: 0.83
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRGNX: 1.12
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRGNX: 0.52
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BRGNX: 2.10
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.57
BRGNX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VIGIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.23%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VIGIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.15%
-11.79%
BRGNX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VIGIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 14.30%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
17.11%
BRGNX
VIGIX