Сравнение BRF с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
BRF и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.95% против 15.86% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и VOOG
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
BRF vs. VOOG — Ранг доходности на риск
BRF
VOOG
Сравнение BRF c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.05 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.62 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.76 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 6.81 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.77 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.84 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между BRF и VOOG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и VOOG
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и VOOG
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -32.73% | -49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.71% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -32.73% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -32.73% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -9.07% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -5.01% | -40.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.54% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и VOOG
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 7.28% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 12.68% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 22.28% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 21.16% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 20.65% | +13.35% |