PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 6.50%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности BRF и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 6.50% против 18.10% соответственно.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between BRF and VOOG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BRF и VOOG

Секторы
BRF
VOOG

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.4%

Недвижимость

14.1%
0.6%

Промышленность

13.5%
6.2%

Сырьевые материалы

12.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

10.3%
1.0%

Коммунальные услуги

9.4%
0.4%

Финансовые услуги

8.9%
8.8%

Здравоохранение

6.0%
5.8%

Энергетика

5.7%
0.1%

Технологии

4.0%
49.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
VOOG
9.4%

Недвижимость

BRF
14.1%
VOOG
0.6%

Промышленность

BRF
13.5%
VOOG
6.2%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
VOOG
1.0%

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
VOOG
0.4%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
VOOG
8.8%

Здравоохранение

BRF
6.0%
VOOG
5.8%

Энергетика

BRF
5.7%
VOOG
0.1%

Технологии

BRF
4.0%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

BRF

-

VOOG
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

BRF vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.13

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.89

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.47

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

10.20

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.13

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.91

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BRF и VOOG

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-32.73%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-13.71%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-22.18%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-32.73%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-32.73%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-1.15%

-47.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-4.97%

-40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.31%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и VOOG

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

4.31%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

12.41%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

15.84%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

21.18%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

20.72%

+13.21%

Сравнение комиссий BRF и VOOG

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и VOOG

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BRF and VOOG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 6.50% for BRF. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.44% for VOOG.

BRF is categorized as Latin America Equities, while VOOG is S&P 500. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор