Сравнение BRF с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
BRF и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRF или VOOG.
Основные характеристики
| BRF | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.44% | 24.63% |
| Дох-ть за 1 год | -11.76% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | -7.03% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.43% | 16.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.17% | 14.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 27.60% | 16.87% |
| Макс. просадка | -81.72% | -32.73% |
| Текущая просадка | -57.61% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между BRF и VOOG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRF и VOOG
С начала года, BRF показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -3.17% против 14.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и VOOG
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRF c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и VOOG
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VOOG в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.93% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% | 4.23% | 1.85% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и VOOG
Максимальная просадка BRF за все время составила -81.72%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и VOOG
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.