PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRF с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRF и ESPO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRF и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.13%
191.47%
BRF
ESPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRF:

-1.12

ESPO:

2.34

Коэф-т Сортино

BRF:

-1.54

ESPO:

3.19

Коэф-т Омега

BRF:

0.81

ESPO:

1.39

Коэф-т Кальмара

BRF:

-0.45

ESPO:

1.80

Коэф-т Мартина

BRF:

-1.77

ESPO:

14.58

Индекс Язвы

BRF:

17.41%

ESPO:

3.55%

Дневная вол-ть

BRF:

27.56%

ESPO:

22.10%

Макс. просадка

BRF:

-81.72%

ESPO:

-50.99%

Текущая просадка

BRF:

-66.29%

ESPO:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность -32.75%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 49.09%.


BRF

С начала года

-32.75%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-31.93%

5 лет

-12.29%

10 лет

-2.10%

ESPO

С начала года

49.09%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

28.56%

1 год

49.07%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRF и ESPO

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.


BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
График комиссии BRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRF c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRF, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.122.34
Коэффициент Сортино BRF, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.543.19
Коэффициент Омега BRF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.811.39
Коэффициент Кальмара BRF, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.571.80
Коэффициент Мартина BRF, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.7714.58
BRF
ESPO

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.12
2.34
BRF
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и ESPO

Ни BRF, ни ESPO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
0.00%5.01%4.13%2.97%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%4.23%1.85%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
0.00%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRF и ESPO

Максимальная просадка BRF за все время составила -81.72%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.01%
-5.18%
BRF
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и ESPO

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.74%
7.76%
BRF
ESPO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab