PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XDG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XDG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).

BREA.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XDG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XDG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		6.25%12.21%14.62%6.93%1.66%15.03%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XDG.TO с доходностью 6.25%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XDG.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.12%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD

Сравнение комиссий BREA.TO и XDG.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XDG.TO в 0.22%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXDG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.92

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.30

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.08

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

4.00

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XDG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XDG.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XDG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXDG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.67

+0.25

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XDG.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XDG.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XDG.TO в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.86%2.89%2.86%3.02%3.16%2.86%3.16%3.06%3.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XDG.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XDG.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XDG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXDG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-27.09%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.59%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-12.34%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.89%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.96%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XDG.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXDG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.15%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.91%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

13.31%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

10.58%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

13.25%

+2.45%