PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с VT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

BRAZ и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или VT.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и VT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.32

VT:

0.55

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.41

VT:

0.94

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.95

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.32

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.74

VT:

2.74

Индекс Язвы

BRAZ:

13.26%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.60%

VT:

17.61%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

BRAZ:

-17.02%

VT:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 1.45%.

BRAZ

С начала года

19.10%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

1.95%

1 год

-7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

1.45%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

-1.10%

1 год

9.52%

5 лет

13.52%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и VT

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и VT

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VT в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.49%4.15%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и VT

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и VT

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...