PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BPRIX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и ^NDX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.99%
1,128.61%
BPRIX
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.22

^NDX:

-0.20

Коэф-т Сортино

BPRIX:

1.79

^NDX:

-0.12

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.22

^NDX:

0.98

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.47

^NDX:

-0.19

Коэф-т Мартина

BPRIX:

3.38

^NDX:

-0.77

Индекс Язвы

BPRIX:

1.65%

^NDX:

5.46%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.57%

^NDX:

21.42%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BPRIX:

-5.27%

^NDX:

-21.55%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.85% против 14.92% соответственно.


BPRIX

С начала года

3.30%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

0.83%

1 год

5.35%

5 лет

1.77%

10 лет

1.85%

^NDX

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-2.69%

5 лет

18.29%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BPRIX: 1.22
^NDX: -0.20
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 1.79
^NDX: -0.12
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BPRIX: 1.22
^NDX: 0.98
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BPRIX: 0.47
^NDX: -0.19
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BPRIX: 3.38
^NDX: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.20
BPRIX
^NDX

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и ^NDX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.27%
-21.55%
BPRIX
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и ^NDX

Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 1.31%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31%
10.70%
BPRIX
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab