Сравнение BPRF.TO с PR.TO
BPRF.TO (Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF) and PR.TO (Lysander-Slater Preferred Share ActivETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BPRF.TO returned 1.84%/yr vs 5.40%/yr for PR.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPRF.TO и PR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPRF.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PR.TO с доходностью 3.48%.
BPRF.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
PR.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам BPRF.TO и PR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRF.TO Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 0.94% | 4.85% | 11.66% | 6.76% | -13.36% | 3.72% | 5.32% | 16.17% | -4.44% |
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 3.48% | 11.10% | 24.22% | 7.90% | -18.17% | 28.22% | -0.17% | 1.64% | -6.76% |
Correlation
The correlation between BPRF.TO and PR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between BPRF.TO and PR.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPRF.TO vs. PR.TO — Ранг доходности на риск
BPRF.TO
PR.TO
Сравнение BPRF.TO c PR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF (BPRF.TO) и Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPRF.TO | PR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 6.09 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 22.13 | -18.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPRF.TO и PR.TO
Максимальная просадка BPRF.TO за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки PR.TO в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRF.TO и PR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPRF.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -45.17% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -1.44% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.71% | -4.62% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -21.39% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.18% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.40% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRF.TO и PR.TO
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF (BPRF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BPRF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPRF.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 0.78% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 2.67% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.83% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.58% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 11.52% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRF.TO и PR.TO
Дивидендная доходность BPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности PR.TO в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRF.TO Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 5.89% | 5.78% | 5.72% | 6.02% | 5.71% | 4.69% | 4.65% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 5.00% | 4.85% | 4.49% | 4.80% | 4.71% | 3.85% | 4.79% | 4.69% | 4.97% | 6.73% | 3.68% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
BPRF.TO and PR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Lysander.
Подберите оптимальное распределение для BPRF.TO и PR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор