Сравнение BPRF.TO с PAYG.TO
BPRF.TO (Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF) and PAYG.TO (Brompton Global Equity HighPay ETF) are both exchange-traded funds - BPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton, while PAYG.TO is a Global Equity Income fund actively managed by Brompton. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPRF.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPRF.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
PAYG.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPRF.TO и PAYG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPRF.TO Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 1.66% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 9.52% |
Correlation
The correlation between BPRF.TO and PAYG.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPRF.TO vs. PAYG.TO — Ранг доходности на риск
BPRF.TO
PAYG.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BPRF.TO c PAYG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF (BPRF.TO) и Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPRF.TO | PAYG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPRF.TO и PAYG.TO
Максимальная просадка BPRF.TO за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки PAYG.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRF.TO и PAYG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPRF.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -7.38% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -5.63% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -2.49% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRF.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPRF.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 21.30% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 21.30% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 21.30% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRF.TO и PAYG.TO
Дивидендная доходность BPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PAYG.TO в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRF.TO Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 5.90% | 5.78% | 5.72% | 6.02% | 5.71% | 4.69% | 4.65% | 4.27% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPRF.TO and PAYG.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PAYG.TO is Global Equity Income.
Подберите оптимальное распределение для BPRF.TO и PAYG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор