PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с THNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ).

BOTZ и THNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%55.11%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOTZ показывает доходность -6.43%, а THNQ немного выше – -6.16%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT

Сравнение комиссий BOTZ и THNQ

И BOTZ, и THNQ имеют комиссию равную 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

BOTZ vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZTHNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.11

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.67

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.90

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

6.16

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа THNQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между BOTZ и THNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и THNQ

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности THNQ в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и THNQ

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и THNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-50.56%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-18.39%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-50.56%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-13.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-15.44%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.66%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и THNQ

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.79%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

10.64%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

20.69%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

30.42%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

28.76%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

28.57%

-2.89%