PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с KOMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.18%/yr vs 3.36%/yr for KOMP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-14.74%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		23.59%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between BOTZ and KOMP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between BOTZ and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и KOMP

Секторы
BOTZ
KOMP

Промышленность

48.6%
28.2%

Технологии

31.8%
33.0%

Здравоохранение

9.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.6%

Финансовые услуги

0.9%
5.8%

Энергетика

0.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%
2.9%

Коммунальные услуги

0.0%
5.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
KOMP
28.2%

Технологии

BOTZ
31.8%
KOMP
33.0%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
KOMP
11.6%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
KOMP
4.7%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
KOMP
5.6%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
KOMP
5.8%

Энергетика

BOTZ
0.5%
KOMP
2.8%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
KOMP
0.2%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
KOMP
2.9%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
KOMP
5.2%

Недвижимость

BOTZ

-

KOMP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI

Доходность на риск

BOTZ vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.03

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.67

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.03

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

9.86

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.03

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и KOMP

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-50.06%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-15.50%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-24.93%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-45.38%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.06%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-21.69%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.75%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и KOMP

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеют волатильность 7.77% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.43%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

17.95%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

23.15%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

24.78%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

27.02%

-1.29%

Сравнение комиссий BOTZ и KOMP

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и KOMP

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности KOMP в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and KOMP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to KOMP (7.43%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, KOMP leads with 3.36% vs 3.18% for BOTZ. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOMP has performed better with a 3.36% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.59% for BOTZ.

BOTZ is categorized as Robotics, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор