Сравнение BOLD.DE с 8PSG.DE
BOLD.DE (21Shares Bitcoin Gold ETP) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - BOLD.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BOLD.DE is actively managed, while 8PSG.DE is passively managed. Over the past 3 years, BOLD.DE returned 26.61%/yr vs 27.20%/yr for 8PSG.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BOLD.DE charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.
Доходность
Сравнение доходности BOLD.DE и 8PSG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOLD.DE торгуется в USD, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOLD.DE показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у 8PSG.DE с доходностью -8.79%.
BOLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- -16.21%
- С начала года
- -10.44%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- -12.65%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BOLD.DE и 8PSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOLD.DE 21Shares Bitcoin Gold ETP | -10.44% | 25.46% | 57.68% | 33.01% | -10.53% |
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -8.79% | 68.18% | 36.49% | 3.16% | -0.29% |
Correlation
The correlation between BOLD.DE and 8PSG.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.43 |
Over the past year, BOLD.DE and 8PSG.DE have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOLD.DE vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск
BOLD.DE
8PSG.DE
Сравнение BOLD.DE c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOLD.DE | 8PSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.83 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.76 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOLD.DE и 8PSG.DE
Максимальная просадка BOLD.DE за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки 8PSG.DE в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLD.DE и 8PSG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOLD.DE | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -61.60% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -24.28% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -24.28% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -24.20% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -34.24% | +29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 11.41% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOLD.DE и 8PSG.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BOLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOLD.DE | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.50% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 22.08% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 34.24% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.85% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.76% | -4.37% |
Сравнение комиссий BOLD.DE и 8PSG.DE
BOLD.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOLD.DE и 8PSG.DE
Ни BOLD.DE, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOLD.DE and 8PSG.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for BOLD.DE.
BOLD.DE is categorized as Cryptocurrency, while 8PSG.DE is Gold. They also come from different issuers: 21Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for BOLD.DE and 0.12% for 8PSG.DE.
Подберите оптимальное распределение для BOLD.DE и 8PSG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор