PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNXG.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNXG.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - BNXG.DE is a Technology Equities fund tracking the CoinShares Blockchain Global Equity, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, BNXG.DE returned 54.31% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BNXG.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности BNXG.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNXG.DE показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

BNXG.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.60%
6 месяцев
18.37%
1 год
54.31%
3 года*
42.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNXG.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		25.60%19.90%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between BNXG.DE and CLOA.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BNXG.DE:
BNXG.DE с BTC-USDBNXG.DE с BLOKBNXG.DE с SXR8.DEBNXG.DE с BTCE.DEBNXG.DE с IWDA.LBNXG.DE с QDVE.DEBNXG.DE с EVVTY
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

BNXG.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNXG.DE
Ранг доходности на риск BNXG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNXG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNXG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNXG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNXG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNXG.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNXG.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNXG.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.68

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.08

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

11.09

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

35.06

-31.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNXG.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNXG.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CLOA.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNXG.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNXG.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.68

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.31

-1.65

Просадки

Сравнение просадок BNXG.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка BNXG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNXG.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNXG.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-0.49%

-56.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-0.31%

-29.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.02%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-0.09%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.69%

0.10%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BNXG.DE и CLOA.DE

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BNXG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNXG.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

0.43%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

0.95%

+24.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

1.30%

+38.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

1.42%

+34.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

1.42%

+33.95%

Сравнение комиссий BNXG.DE и CLOA.DE

BNXG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CLOA.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNXG.DE и CLOA.DE

Ни BNXG.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNXG.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BNXG.DE.

BNXG.DE is categorized as Technology Equities, while CLOA.DE is CLO. BNXG.DE tracks CoinShares Blockchain Global Equity, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.65% for BNXG.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNXG.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор