Сравнение BNQP.DE с FIND.L
BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) are both Metals funds - BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper while FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQP.DE returned 9.93%/yr vs 7.17%/yr for FIND.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for FIND.L.
Доходность
Сравнение доходности BNQP.DE и FIND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как FIND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIND.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у FIND.L с доходностью 16.62%.
BNQP.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
FIND.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам BNQP.DE и FIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 12.82% | 20.92% | 16.44% | 2.18% | -3.18% | 31.64% | 12.34% | 7.41% | -13.56% | 16.95% |
FIND.L WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | 16.63% | 5.64% | 10.47% | -13.78% | 4.16% | 38.11% | 4.98% | 8.09% | -16.52% | 11.45% |
Correlation
The correlation between BNQP.DE and FIND.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between BNQP.DE and FIND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQP.DE vs. FIND.L — Ранг доходности на риск
BNQP.DE
FIND.L
Сравнение BNQP.DE c FIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNQP.DE | FIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.67 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 6.36 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNQP.DE | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.54 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.10 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BNQP.DE и FIND.L
Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки FIND.L в -55.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и FIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQP.DE | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -55.92% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.14% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -19.64% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -40.16% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -14.72% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -31.60% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.69% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQP.DE и FIND.L
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQP.DE | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.28% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.55% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 19.29% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.13% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.43% | -0.65% |
Сравнение комиссий BNQP.DE и FIND.L
BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIND.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQP.DE и FIND.L
Ни BNQP.DE, ни FIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNQP.DE and FIND.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.
BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 0.49% for FIND.L.
Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и FIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор