PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с GLIF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BN и GLIF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BN и GLIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
139.45%
15.63%
BN
GLIF

Основные характеристики

Доходность по периодам


BN

С начала года

40.77%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

38.67%

1 год

41.61%

5 лет

13.58%

10 лет

13.92%

GLIF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BN c GLIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.73-0.07
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24-0.05
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.290.99
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.07-0.03
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.78-0.14
BN
GLIF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
-0.07
BN
GLIF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и GLIF

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GLIF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BN
Brookfield Corp
0.57%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.98%1.76%1.88%
GLIF
AGFiQ Global Infrastructure ETF
1.22%2.79%3.56%2.49%2.73%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и GLIF


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-9.68%
BN
GLIF

Волатильность

Сравнение волатильности BN и GLIF

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.30%
0
BN
GLIF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab