PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с GLIF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BN и GLIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BN и GLIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.33%
15.63%
BN
GLIF

Основные характеристики

Доходность по периодам


BN

С начала года

-12.20%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-3.95%

1 год

24.43%

5 лет

17.91%

10 лет

11.47%

GLIF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и GLIF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GLIF
Ранг риск-скорректированной доходности GLIF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c GLIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BN: 0.85
GLIF: -0.91
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 1.24
GLIF: -1.01
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.16
GLIF: 0.39
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BN: 1.17
GLIF: -0.21
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BN: 3.97
GLIF: -0.75


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.91
BN
GLIF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и GLIF

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как GLIF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.66%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.98%1.75%
GLIF
AGFiQ Global Infrastructure ETF
0.00%0.22%2.79%3.56%2.49%2.73%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и GLIF


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-9.68%
BN
GLIF

Волатильность

Сравнение волатильности BN и GLIF

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
0
BN
GLIF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab