PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с GII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BN и GII составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BN и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
524.74%
120.72%
BN
GII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.46

GII:

0.94

Коэф-т Сортино

BN:

0.78

GII:

1.25

Коэф-т Омега

BN:

1.10

GII:

1.18

Коэф-т Кальмара

BN:

0.56

GII:

1.75

Коэф-т Мартина

BN:

2.17

GII:

5.61

Индекс Язвы

BN:

6.57%

GII:

2.28%

Дневная вол-ть

BN:

30.78%

GII:

13.64%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

GII:

-50.98%

Текущая просадка

BN:

-25.34%

GII:

-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 10.49% против 5.49% соответственно.


BN

С начала года

-19.36%

1 месяц

-16.12%

6 месяцев

-12.64%

1 год

16.10%

5 лет

15.90%

10 лет

10.49%

GII

С начала года

-0.34%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-3.37%

1 год

13.18%

5 лет

14.10%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и GII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BN: 0.46
GII: 0.94
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 0.78
GII: 1.25
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.10
GII: 1.18
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BN: 0.56
GII: 1.75
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BN: 2.17
GII: 5.61

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.94
BN
GII

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и GII

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GII в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.71%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
3.24%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BN и GII

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и GII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-6.16%
BN
GII

Волатильность

Сравнение волатильности BN и GII

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
7.14%
BN
GII
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab