Сравнение BLOV.TO с TUED.TO
BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) and TUED.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOV.TO returned 8.17%/yr vs 12.12%/yr for TUED.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLOV.TO и TUED.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLOV.TO показывает доходность 13.33%, а TUED.TO немного выше – 13.35%.
BLOV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
TUED.TO
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOV.TO и TUED.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.33% | 14.08% | 11.35% | -1.53% | -6.53% | 21.12% | 7.59% |
TUED.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF | 13.35% | 8.11% | 34.84% | 13.55% | -5.96% | 27.46% | 16.94% |
Correlation
The correlation between BLOV.TO and TUED.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOV.TO vs. TUED.TO — Ранг доходности на риск
BLOV.TO
TUED.TO
Сравнение BLOV.TO c TUED.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF (TUED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOV.TO | TUED.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.93 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.85 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOV.TO и TUED.TO
Максимальная просадка BLOV.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки TUED.TO в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOV.TO и TUED.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOV.TO | TUED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -27.76% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -10.55% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.86% | -27.76% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -27.76% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.62% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.63% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.96% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOV.TO и TUED.TO
Текущая волатильность для Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) составляет 4.85%, в то время как у TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF (TUED.TO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BLOV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOV.TO | TUED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.05% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 15.18% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 18.39% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 25.53% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 34.85% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOV.TO и TUED.TO
Дивидендная доходность BLOV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности TUED.TO в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.71% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% |
TUED.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF | 2.63% | 2.89% | 2.27% | 2.84% | 3.13% | 2.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BLOV.TO and TUED.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and TD.
Подберите оптимальное распределение для BLOV.TO и TUED.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор