PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLOK с FIVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLOKFIVG
Дох-ть с нач. г.21.04%9.09%
Дох-ть за 1 год102.73%26.17%
Дох-ть за 3 года-7.36%4.68%
Дох-ть за 5 лет19.78%11.19%
Коэф-т Шарпа2.841.40
Дневная вол-ть36.39%18.25%
Макс. просадка-73.33%-33.90%
Current Drawdown-33.73%-4.44%

Корреляция

0.67
-1.001.00

Корреляция между BLOK и FIVG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и FIVG

С начала года, BLOK показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у FIVG с доходностью 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
144.76%
68.40%
BLOK
FIVG

Сравнение акций, фондов или ETF


Amplify Transformational Data Sharing ETF

Defiance Next Gen Connectivity ETF

Сравнение комиссий BLOK и FIVG

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FIVG в 0.30%.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLOK c FIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
2.84
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
1.40

Сравнение коэффициента Шарпа BLOK и FIVG

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FIVG равного 1.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLOK и FIVG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.84
1.40
BLOK
FIVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и FIVG

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FIVG в 1.28%


TTM202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.95%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
1.28%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и FIVG

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки FIVG в -33.90%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLOK и FIVG


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.73%
-4.44%
BLOK
FIVG

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и FIVG

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.43%
6.27%
BLOK
FIVG