Сравнение BLDIX с VT
BLDIX (BlackRock Managed Income Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - BLDIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, BLDIX returned 4.36%/yr vs 12.30%/yr for VT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BLDIX charges 0.41%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности BLDIX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDIX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции BLDIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.36% против 12.30% соответственно.
BLDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.36%
VT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам BLDIX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 2.04% | 9.87% | 5.19% | 8.69% | -9.88% | 5.26% | 5.81% | 9.78% | -0.64% | 5.32% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.20% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between BLDIX and VT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.05 |
Over the past year, BLDIX and VT have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDIX vs. VT — Ранг доходности на риск
BLDIX
VT
Сравнение BLDIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDIX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.68 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 11.87 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BLDIX и VT
Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -50.27% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -9.67% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -16.51% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -26.38% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -34.24% | +19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.56% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -7.02% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.18% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDIX и VT
Текущая волатильность для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.60% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 10.66% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 13.09% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 16.10% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 17.26% | -11.68% |
Сравнение комиссий BLDIX и VT
BLDIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDIX и VT
Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 5.45% | 5.46% | 5.76% | 3.55% | 3.86% | 4.87% | 3.53% | 3.87% | 4.27% | 4.48% | 4.15% | 2.87% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BLDIX and VT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (4.60%) compared to BLDIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, BLDIX dropped -14.47% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDIX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор