Сравнение BKCH с BRRR
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BKCH returned 5.92% vs -46.35% for BRRR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BRRR с доходностью -26.81%.
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -26.81%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 23.48% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.81% | -6.50% | 87.59% |
Correlation
The correlation between BKCH and BRRR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BKCH and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BRRR — Ранг доходности на риск
BKCH
BRRR
Сравнение BKCH c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.87 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.40 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BRRR
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BRRR в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -53.33% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -53.33% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -48.96% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -17.73% | -43.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.53% | 33.11% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BRRR
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 10.81% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 34.80% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 44.28% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.31% | 49.67% | +25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 49.67% | +25.61% |
Сравнение комиссий BKCH и BRRR
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BRRR
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BRRR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to BRRR (10.81%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BRRR's -53.33%.
On 1-year performance, BKCH leads with 5.92% vs -46.35% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 5.92% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for BRRR.
BKCH is categorized as Blockchain, while BRRR is Cryptocurrency. BKCH tracks Solactive Blockchain Index, while BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.25% for BRRR.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор