Сравнение BKCH с BRRR
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BKCH returned 62.38% vs -45.23% for BRRR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у BRRR с доходностью -32.47%.
BKCH
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 45.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -32.47%
- 6 месяцев
- -32.17%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 21.04% | 27.14% | 23.48% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -32.47% | -6.50% | 87.59% |
Correlation
The correlation between BKCH and BRRR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BKCH and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BRRR — Ранг доходности на риск
BKCH
BRRR
Сравнение BKCH c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.86 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.46 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BRRR
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BRRR в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -52.91% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -52.91% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -52.91% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.81% | -16.99% | -44.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 30.90% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BRRR
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 13.40% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 34.58% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 44.30% | +25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.41% | 49.97% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.41% | 49.97% | +25.44% |
Сравнение комиссий BKCH и BRRR
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BRRR
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.65% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BRRR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.92%) compared to BRRR (13.40%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BRRR's -52.91%.
On 1-year performance, BKCH leads with 62.38% vs -45.23% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 62.38% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for BRRR.
BKCH is categorized as Blockchain, while BRRR is Cryptocurrency. BKCH tracks Solactive Blockchain Index, while BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.25% for BRRR.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор