Сравнение BKCH с BRRR
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BKCH is actively managed, while BRRR is passively managed. Over the past year, BKCH returned 86.50% vs -39.68% for BRRR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у BRRR с доходностью -27.58%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 35.04% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | -6.50% | 99.02% |
Correlation
The correlation between BKCH and BRRR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BKCH and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BRRR — Ранг доходности на риск
BKCH
BRRR
Сравнение BKCH c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.80 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.39 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.91 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BRRR
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BRRR в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -49.49% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -49.49% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -49.49% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -16.06% | -46.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 28.58% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BRRR
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 9.13% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 33.87% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 43.64% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 49.89% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 49.89% | +25.51% |
Сравнение комиссий BKCH и BRRR
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BRRR
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BRRR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BRRR (9.13%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BRRR's -49.49%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -39.68% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for BRRR.
BKCH is categorized as Technology Equities, while BRRR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.25% for BRRR.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор