PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKAG с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKAG и VTEB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BKAG с VTEB

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

BKAG и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKAG или VTEB.

Доходность

Сравнение доходности BKAG и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKAG:

1.16

VTEB:

0.39

Коэф-т Сортино

BKAG:

1.44

VTEB:

0.42

Коэф-т Омега

BKAG:

1.17

VTEB:

1.06

Коэф-т Кальмара

BKAG:

0.42

VTEB:

0.31

Коэф-т Мартина

BKAG:

2.36

VTEB:

0.88

Индекс Язвы

BKAG:

2.22%

VTEB:

1.65%

Дневная вол-ть

BKAG:

5.33%

VTEB:

4.77%

Макс. просадка

BKAG:

-18.53%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

BKAG:

-7.03%

VTEB:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.43%.

BKAG

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.90%

1 год

6.11%

3 года

1.19%

5 лет

-1.00%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.43%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-2.48%

1 год

1.84%

3 года

1.59%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Сравнение комиссий BKAG и VTEB

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKAG и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг риск-скорректированной доходности BKAG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKAG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKAG c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и VTEB

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VTEB в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.22%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и VTEB

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и VTEB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и VTEB

BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BKAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...