PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLM.DE с EL4T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLM.DE с EL4T.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while EL4T.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 1.07% vs 0.52% for EL4T.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for EL4T.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLM.DE и EL4T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJLM.DE показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у EL4T.DE с доходностью 0.48%.

BJLM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.28%
1 год
1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EL4T.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
0.52%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
-0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLM.DE и EL4T.DE

2026 (YTD)20252024
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		1.15%0.55%2.71%
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		0.48%1.23%2.82%

Correlation

The correlation between BJLM.DE and EL4T.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.83

The correlation between BJLM.DE and EL4T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Часто сравнивают с BJLM.DE:
BJLM.DE с KX1G.DEBJLM.DE с PR1R.DEBJLM.DE с D5BC.DEBJLM.DE с ESEE.DEBJLM.DE с ASRF.DEBJLM.DE с EIB3.DEBJLM.DE с XY4P.DE
Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с EGV3.DEEL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с EL4F.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с DE5A.DE

Доходность на риск

BJLM.DE vs. EL4T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLM.DE
Ранг доходности на риск BJLM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLM.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLM.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLM.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLM.DE c EL4T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJLM.DEEL4T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.22

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.25

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

0.61

+0.19

BJLM.DE vs. EL4T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLM.DE на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4T.DE равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLM.DE и EL4T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJLM.DE и EL4T.DE

Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки EL4T.DE в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и EL4T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLM.DEEL4T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.87%

-13.89%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.04%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.06%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.95%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.85%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLM.DE и EL4T.DE

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLM.DEEL4T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.64%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.10%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

2.36%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

3.50%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

2.68%

+1.95%

Сравнение комиссий BJLM.DE и EL4T.DE

BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EL4T.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLM.DE и EL4T.DE

BJLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4T.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%

Часто задаваемые вопросы

BJLM.DE and EL4T.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EL4T.DE.

They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.15% for EL4T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и EL4T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор