Сравнение BJLM.DE с EL4M.DE
BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while EL4M.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 1.07% vs 1.21% for EL4M.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for EL4M.DE.
Доходность
Сравнение доходности BJLM.DE и EL4M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJLM.DE показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у EL4M.DE с доходностью 0.60%.
BJLM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL4M.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам BJLM.DE и EL4M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 1.15% | 0.55% | 2.71% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 0.60% | 2.42% | 3.05% |
Correlation
The correlation between BJLM.DE and EL4M.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BJLM.DE and EL4M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJLM.DE vs. EL4M.DE — Ранг доходности на риск
BJLM.DE
EL4M.DE
Сравнение BJLM.DE c EL4M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJLM.DE | EL4M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJLM.DE и EL4M.DE
Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки EL4M.DE в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и EL4M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJLM.DE | EL4M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.87% | -13.53% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.63% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.06% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.50% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.01% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJLM.DE и EL4M.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJLM.DE | EL4M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.71% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.64% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 2.98% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.04% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.13% | +1.50% |
Сравнение комиссий BJLM.DE и EL4M.DE
BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EL4M.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJLM.DE и EL4M.DE
BJLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.15% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
BJLM.DE and EL4M.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EL4M.DE.
They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.15% for EL4M.DE.
Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и EL4M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор