PortfoliosLab logo
Сравнение BJK с ATVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJK и ATVI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BJK и ATVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Activision Blizzard, Inc. (ATVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
85.74%
577.69%
BJK
ATVI

Основные характеристики

Доходность по периодам


BJK

С начала года

-5.50%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-3.31%

5 лет

6.01%

10 лет

2.57%

ATVI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJK и ATVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

ATVI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJK c ATVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Activision Blizzard, Inc. (ATVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BJK: -0.01
Коэффициент Сортино BJK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BJK: 0.15
Коэффициент Омега BJK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BJK: 1.02
Коэффициент Кальмара BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BJK: -0.01
ATVI: 0.00
Коэффициент Мартина BJK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BJK: -0.03


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
BJK
ATVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и ATVI

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как ATVI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
3.04%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.00%0.00%1.05%0.61%0.71%0.44%0.62%0.73%0.47%0.72%0.59%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BJK и ATVI


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.76%
-7.07%
BJK
ATVI

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и ATVI

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Activision Blizzard, Inc. (ATVI) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.27%
0
BJK
ATVI