PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITX с CONL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с CONL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL).

BITX и CONL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITX или CONL.

Корреляция

Корреляция между BITX и CONL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITX и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.60%
84.02%
BITX
CONL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

CONL:

-0.39

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

CONL:

0.27

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

CONL:

1.03

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

CONL:

-0.75

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

CONL:

-1.38

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

CONL:

47.77%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

CONL:

167.74%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

CONL:

-87.62%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

CONL:

-78.62%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -12.69%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -48.40%.

BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONL

С начала года

-48.40%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-65.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITX и CONL

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и CONL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 0.15
CONL: -0.39
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 1.03
CONL: 0.27
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITX: 1.12
CONL: 1.03
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 0.26
CONL: -0.75
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 0.53
CONL: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.39
BITX
CONL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и CONL

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.99%10.70%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BITX и CONL

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки CONL в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и CONL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-78.62%
BITX
CONL

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и CONL

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 33.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 48.96%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.48%
48.96%
BITX
CONL