PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITX с CONL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITX и CONL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITX и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.41%
43.50%
BITX
CONL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

-0.15

CONL:

-0.49

Коэф-т Сортино

BITX:

0.57

CONL:

-0.32

Коэф-т Омега

BITX:

1.06

CONL:

0.96

Коэф-т Кальмара

BITX:

-0.27

CONL:

-0.97

Коэф-т Мартина

BITX:

-0.52

CONL:

-1.67

Индекс Язвы

BITX:

31.73%

CONL:

48.74%

Дневная вол-ть

BITX:

109.64%

CONL:

165.50%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

CONL:

-83.73%

Текущая просадка

BITX:

-45.64%

CONL:

-83.33%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -25.89%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -59.76%.


BITX

С начала года

-25.89%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

47.87%

1 год

-13.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONL

С начала года

-59.76%

1 месяц

-40.81%

6 месяцев

-32.86%

1 год

-79.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITX и CONL

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.


BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и CONL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BITX: -0.15
CONL: -0.49
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BITX: 0.57
CONL: -0.32
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BITX: 1.06
CONL: 0.96
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BITX: -0.27
CONL: -0.97
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BITX: -0.52
CONL: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.49
BITX
CONL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и CONL

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
16.49%10.71%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BITX и CONL

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки CONL в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и CONL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.64%
-83.33%
BITX
CONL

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и CONL

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 34.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 57.78%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.21%
57.78%
BITX
CONL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab