PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с BTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с BTFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX).

BITU и BTFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. BTFX - это пассивный фонд от Valkyrie, который отслеживает доходность S&P CME Bitcoin Futures Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или BTFX.

Корреляция

Корреляция между BITU и BTFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITU и BTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.68

BTFX:

0.56

Коэф-т Сортино

BITU:

1.64

BTFX:

1.51

Коэф-т Омега

BITU:

1.19

BTFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BITU:

1.37

BTFX:

1.00

Коэф-т Мартина

BITU:

2.56

BTFX:

1.95

Индекс Язвы

BITU:

29.67%

BTFX:

31.95%

Дневная вол-ть

BITU:

107.74%

BTFX:

107.42%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

BTFX:

-62.26%

Текущая просадка

BITU:

-19.20%

BTFX:

-26.12%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у BTFX с доходностью -0.52%.

BITU

С начала года

8.49%

1 месяц

53.10%

6 месяцев

10.15%

1 год

72.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTFX

С начала года

-0.52%

1 месяц

51.73%

6 месяцев

-0.52%

1 год

59.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и BTFX

BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTFX в 1.85%.

BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и BTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BTFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c BTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTFX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и BTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и BTFX

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как BTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		3.99%0.12%
BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и BTFX

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки BTFX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и BTFX

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) имеют волатильность 17.90% и 17.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...