PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с BTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с BTFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX).

BITU и BTFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. BTFX - это пассивный фонд от Valkyrie, который отслеживает доходность S&P CME Bitcoin Futures Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или BTFX.

Корреляция

Корреляция между BITU и BTFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITU и BTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
12.31%
BITU
BTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

BTFX:

0.12

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

BTFX:

1.00

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

BTFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

BTFX:

0.22

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

BTFX:

0.44

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

BTFX:

31.14%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

BTFX:

108.67%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

BTFX:

-62.26%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

BTFX:

-40.01%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у BTFX с доходностью -19.22%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTFX

С начала года

-19.22%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

34.31%

1 год

23.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и BTFX

BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTFX в 1.85%.

BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
График комиссии BTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTFX: 1.85%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и BTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BTFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c BTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 0.21
BTFX: 0.12
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 1.11
BTFX: 1.00
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITU: 1.13
BTFX: 1.12
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.41
BTFX: 0.23
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 0.77
BTFX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BTFX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и BTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.21
0.12
BITU
BTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и BTFX

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как BTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%
BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и BTFX

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки BTFX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-40.01%
BITU
BTFX

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и BTFX

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) имеют волатильность 33.29% и 32.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.29%
32.99%
BITU
BTFX