PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITQ и XBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.12%
0
BITQ
XBTF

Доходность по периодам


BITQ

С начала года

69.97%

1 месяц

24.68%

6 месяцев

67.52%

1 год

160.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BITQXBTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и XBTF

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBTF в 0.65%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и XBTF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.360.59
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.921.00
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.27
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.170.23
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.451.50
BITQ
XBTF

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
0.59
BITQ
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и XBTF

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.89%1.51%0.00%3.12%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
101.35%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и XBTF


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.72%
-38.45%
BITQ
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и XBTF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.18%
0
BITQ
XBTF