PortfoliosLab logo
Сравнение BITQ с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и XBTF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITQ и XBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.42%
-38.45%
BITQ
XBTF

Основные характеристики

Доходность по периодам


BITQ

С начала года

-19.06%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-11.91%

1 год

19.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и XBTF

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBTF в 0.65%.


График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITQ: 0.85%
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBTF: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и XBTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

XBTF
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: 0.31
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITQ: 0.94
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 1.11
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITQ: 0.31
XBTF: 0.00
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITQ: 0.96


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.00
BITQ
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и XBTF

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.11%0.90%1.51%0.00%3.12%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
0.00%101.35%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и XBTF


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.42%
-38.45%
BITQ
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и XBTF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.45%
0
BITQ
XBTF